Suurteholaskenta avuksi pankkien ja finanssitalojen riskienhallintaan
Tampereen teknillisen yliopiston johtama kansainvälinen HPCFinance-hanke tuottaa eurooppalaiselle rahoitussektorille suurteholaskennan avulla uusia, entistä realistisempia malleja ja menetelmiä rahoitusriskien hallintaan. Euroopan unioni rahoittaa hanketta yli neljällä miljoonalla eurolla.Nelivuotisen HPCFinance-hankkeen tavoitteena on saada tarkkuutta rahoitusriskien hallintaan ja kompleksien johdannaisinstrumenttien hinnoitteluun. Hankkeessa kehitetään ja integroidaan realistisempia volatiliteetti-, korko- ja vastapuoliriskimalleja tehokkaille laskenta-alustoille. Samalla koulutetaan joukko tohtoreita, jotka pystyvät ennakoivasti vastaamaan rahoitussektorin kasvaviin laskentahaasteisiin.
– Vaikea taloustilanne ja uudet monimutkaiset finanssituotteet ovat kasvattaneet suurteholaskennan osaajien kysyntää. Suurteholaskennan avulla viikkojen laskenta-ajat saadaan kutistettua minuutteihin. Tämä mahdollistaa edistyneiden, mutta laskennallisesti vaativien riskienhallintamallien kehittämisen ja käytön, toteaa HPCFinance-hankkeen johtaja, dosentti Juho Kanniainen TTY:n teollisuustalouden laitokselta.
–Näin hanke parantaa pankkien, eläkerahastojen, vakuutusyhtiöiden ja muiden rahoituslaitosten sekä kotitalouksien kestävyyttä Euroopassa.
Akateemisia tuloksia ja käytännöllistä tietoa
Tutkimuksellisesti HPCFinance-hanke asemoituu matemaattisen taloustieteen ja laskentateknologian tienhaaraan. Hanke tuottaa akateemisten tulosten lisäksi käytännöllistä tietoa, sillä projektin tutkimuskysymykset kumpuavat tutkijoiden ja finanssialan ammattilaisten yhteistyöstä. Lloyds-pankkiryhmään kuuluvan Scottish Widows Investment Partnershipin sijoitusjohtaja Erik Vynckierin mukaan uudet säännösaloitteet, kuten Basel III ja Solvenssi II, vaativat rahoitusalaa valmistautumaan robusteihin standardeihin reaaliaikaisessa ja kokonaisvaltaisessa riskienhallinnassa.
–HPCFinance-hanke edistää Eurooppalaista rahoitusalaa ottamaan käyttöön parhaat mahdolliset mallinnustekniikat ja laskenta-alustat, painottaa Vynckier.
HPCFinance (Training in Modern Quantitative Methods and High-Performance Computing for Finance) on EU-rahoitteinen Marie Curie -hanke, jonka verkosto koostuu seitsemästä yliopistosta ja kahdeksasta yrityksestä. Eturivin tutkijoiden lisäksi hankkeessa on mukana tunnettuja sijoitus- ja vakuutusyhtiöitä, pankkeja, konsultteja sekä suurteholaskennan tarjoajia. Hanke on laajuudeltaan uraauurtava: mukana olevat 15 partneria kouluttavat 12 väitöskirjatutkijaa ja 2 post doc -tutkijaa vaativiin tehtäviin rahoitusalalle.
Yliopistoyhteistyössä hankkeessa ovat mukana Tampereen teknillisen yliopiston lisäksi Aarhus University, Maastricht University, The University of Manchester, Åbo Akademi, Vilnius University sekä Universidad de Málaga.
Yksityissektorilta hankkeessa mukana ovat Scottish Widows Investment Partnership (Lloyds Banking Group), Cambridge Systems Associates, Techila Technologies, Citigroup, Maxeler Technologies, Barrie&Hibbert (Moody’s), Bgator Ltd sekä Numerical Algorithms Group.
Marie Curie -hankkeiden läpimenoprosentti on matala, noin 8–12 prosenttia. TTY:n teollisuustalouden laitos on ensimmäisten suomalaisten Marie Curie -hankekoordinaattoreiden joukossa.
Lisätietoja:
dosentti Juho Kanniainen, Tampereen teknillinen yliopisto, teollisuustalouden laitos
puh. 040 707 4532, juho.kanniainen@tut.fi
sijoitusjohtaja Erik Vynckier, Scottish Widows Investment Partnership, puh. +44 131 655 8522, erik.vynckier@swip.com
HPCFinance (Training in Modern Quantitative Methods and High-Performance Computing for Finance) – hankkeen verkkosivut: www.hpcfinance.eu